サヤの予測（確率統計学）

個別株のサヤ取りを行う場合、確率統計の知識が必要になってきます。

まず、同じ動きをするペアーを探す場合には相関係数を調べます。

サヤの平均値からどれぐらいの確率で乖離するのかを正規分布で見ます。

相関係数と正規分布は、サヤ取りを行う上で重要な知識になるのです。


・サヤグラフ

相関係数と正規分布の他にサヤグラフというものを使います。

相関係数と正規分布を視覚的なイメージで捉える事ができます。


下のグラフは、連動する2銘柄の日中足のサヤグラフです。

一般的には、一番下の物を指すようですが、自分の手法により

色々なサヤグラフが書けると思いますが参考まで。


※エクセルや自作ソフトで書いています。


一番下のサヤグラフを見てみると、2銘柄（青と赤の折れ線が価格）は

お互い連動して動いているように見えないでしょうか？

2銘柄は、相関係数0.9以上です。

サヤグラフを見てみると、14：40ぐらいで一番サヤが

縮んでおり、ここがイレギュラーな値と認識して、2銘柄の買い、

空売りを行えば15：00には約30円抜けています。

（利益が出ている）

このイレギュラーな地点を判断するのに確率統計学を使います。


正規分布からみたサヤの予測

サヤグラフの書き方



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