サヤグラフの書き方

サヤグラフはどのように書いていくのでしょうか。

実例をもとに書き方を説明していきます。


サヤグラフの書き方

人によって色々書き方があると思いますが、一般的に日足をもとに

エクセルを使用して書いていくことにします。


①相関係数を求める

まず、サヤ取りを行うのに必要なペアを探していきます。

探し方は、日足を2銘柄縦に並べてＰＥＡＲＳＯＮの関数から

求めます。


②平均、標準偏差を求める

サヤはＡ株価-Ｂ株価で求められます。

標準偏差はＳＴＤＥＶの関数から求めることができます。


表から得られた値からサヤグラフが以下のようになります。

折れ線が、2銘柄の株価で、棒グラフがサヤの変動を表します。

※サヤグラフ


サンプルが少なすぎて、わかりにくいですが、サンプルが多ければ

相関係数が1に近い2銘柄は、サヤの拡大と収縮をきれいに描きます。

これを参考に、サンプルを増やしてエクセルでサヤグラフを書いて

みてください。


このサヤグラフから読み取れることは、サヤが33.5以下もしくは101.2以上は

発生しにくいので、この値で参加しましょう！ということです。


これが、一番簡単なサヤグラフの書き方です。


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