カーブフィッティング

カーブフィッティングとは、都合のよい過去のデーターだけ集めた

都合のよいパラメーターばかりで構成されたシステムのことです。

例えば、2005年の上昇相場のデータだけを使って、他の期間のデータを

全く無視したシステムを使った場合、今の状況（Ｈ21）では全く使えない

システムになってしまいます。

上昇相場、下降相場、もみ合い相場ではシステムの有効性にかなりの

ばらつきがあります。

また、10年間のデータで有効なシステムも数カ月のデータでは使えな

ものもあります。


カーブフィッティングの見極め

システムもトレンドが分かっていれば、作成するのは非常に簡単です。

あるシステムを使ったスイングトレードで負け知らずでした。

しかし、現実は都合のよいことばかりではないので、現在そのシステムを

使えば、完全なカーブフィッティングです。

勝てていた事実を考えれば、上昇相場のテクニカル指標で最適化すれば

よいのではと思うのですがうまくいくでしょうか。

まだまだ、勉強が必要ですね。


検証方法としては、過去10年分のバックデータを使い、残り1ヶ月〜3ヶ月の

バックデータで仮想トレードすることにより、カーブフィッティングを回避する

方法を行っています。

場合によっては、1年のバックデータをもとに、1週間〜1ヶ月のバックデータ

で仮想トレードを行うこともします。

こちらは、デイトレードの時行います。

システムの検証は、難しいですね。

しかしながら、システムが、ぴったり合うことは多くあります。

最大ドローダウンをしっかりきめておけば、問題ないとおもいますよ。


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